FXは波動理論が勝利に繋がる

トレンドを形成する過程で、N波動やE波動が現れ、相場は一定方向へ進行を続けていきます。

アップトレンド、ダウントレンド、レンジ相場、どのシーンも波動で構成されています。
一直線に進み続けるFXチャートは、過去も未来も、存在しません。

一定の推進期間が過ぎると、調整期間となり、これの繰り返しで相場は動いて行きます。
今回は、波動理論がトレードを勝利に導いてくれることをお伝え致します。

波動の動きを解説

相場が大きな時間軸の中で、トレンドが何方を向いているのか?
あるいはレンジで停滞状態の為、狭い範囲で上下動を繰り返しているだけなのか?

先ずは、そのトレンドを知ることが、トレードで勝つためには何より重要です。

N波動を詳しく図解

相場の値動きをチャート分析する上で基本となる変動の仕方、それがN波動です。

そして、値幅を予測する際に大変役に立つのも波動です。
レートが上昇・下降をするたびに波打ちながら推進していき、通常、推進→調整、そしてまた、推進→調整と繰り返す一連の流れで、トレンドが形成されて行きます。

波動には主に「I波動」・「V波動」が有り、I波動とV波動が合体した「N波動」が波動の基本の形になります。

N波動の特徴は推進して来た推進1波の値幅と、調整2波を経て推進する3波の値幅が、大体同じになりますので、エグジットポイントを掴む目安になります。

調整2波の終わりで押し目買いをしてエントリーをし、3波の終わりでエグジットをするトレードの流れになります。

波動の中で基本的なパターンがN波動です。
長期足、短期足の区別なく、波動は沢山存在します。

E波動を解説


N波動の3波が伸びた状態をE波動と言います。

N波動は1波と3波は基本同じ長さで推進しますが、E波動は3波がN波動よりも伸びます。
推進1波で頂上を迎えた高さでラインを引きますと同じ高さだけ推進3波が伸びます。

エリオット波動の理論によりますと、推進3波は一番値幅が伸びる部分ですので、N波動が認識出来ましたら、E波動になる事も想定に組み入れて下さい。

エリオット波動とは

ラルフ・ネルソン・エリオットが提唱した、「エリオット波動理論」は環境認識を理解する為のものです。

トレードは現在の相場が、アップトレンド、ダウントレンド、或いはレンジ相場なのかを、大きな時間軸から、小さな時間軸までをも確認して、今後の方向性がどの様に進行するのか、シナリオを考えないとなりません。

エントリーをするのも、エグジットをするのにも、根拠の有るストーリーが必要になります。

その根拠の手助けとなるのが、相場の押しや戻りを計測し、日柄分析に用いられるフィボナッチ数列を、トレンド分析へと発展・応用させたのがエリオット波動です。

値幅分析の可能な波動であり、現在相場は、波動のどの位置に居るのか?
また、エントリー位置やエグジット位置は波動のどの位置になるのか?

エリオット波動を図解

具体的な型を紹介します。

上昇トレンドの場合は5波動上昇、3波動下落で一巡となります。

上昇1波(推進)→下降2波(修正)→上昇3波(強い推進)→下降4波(修正)→上昇5波(推進)→頂点

下降a波(推進)→上昇b波(修正)→下降c波(強い推進)→底値

推進波:アップトレンドの場合は、上昇を推し進める波になります、ロングが順張りトレードです。

修正波:アップトレンド中に現れる、調整の戻り局面で下落になります、ショートの逆張りトレードです。
5波動の完成後は、ダウントレンドに転じますので、アップトレンドとは反対になります。

推進派:a波、c波が下落を推し進める波になり、ショートが順張りトレードになります。

修正波:b波は調整の上昇になり、ロングは逆張りトレードになります。

更に、波動を短い時間軸で見ますと、1波、2波の中にも5波動上昇、3波動下落が含まれております。

これは、相場の値幅変動は、「フラクタル(自己相似形)」構造の証明になります。

※下落トレンドでは逆の5波動下落、3波動上昇の一巡になります。

エリオット波動の各波の特徴

第1波
下落トレンドの終焉が見え、ショートカバーや新規ロングが出始め上昇するが、相場の転換点は一時的な急騰になることが多く、強いトレンドが出ることは余りないです。

短期間で修正波の第2波に進んで行きます。

 

第2波
トレンド転換後、最初の修正波であり、下げ幅は第1波のフィボナッチ61.8%以内の調整で収まるケースが多く、1波の始点を超えることは無いです。61.8%を超える調整は下落相場の継続の可能性が高くなります。

 

第3波
強気相場が徐々に支持され始め、5つの波動の第3波が最も上昇が伸び、この波動による上昇幅は、 第2波での下落幅フィボナッチエキスパンションの161.8%を超えるケースが多いです。

エクステンション(延長)した場合は、261.8%を超えて423.6%にまで届くことも有ります。

 

第4波
修正波の典型的な型であり、第3波のフィボナッチ38.2%位の修整で収まることが多いです。

第2波の調整幅が小さかった場合は第4波が大きくなり、第2波の形状が単純の時は第4波の形状は複雑な波になることが多いです。

第2波の下値を下回ることもないです。

 

第5波
市場参加者も強気で上昇をしますが、第3波の値幅は超えれません。またオシレーター系指標がダイバージェンス を示すことも増え、相場転換のサインが出たりします。エクステンションすることも多く、第4波の下落幅にフィボナッチエキスパンションの161.8%に収まることが多い。しかし、エクステンション261.8%を超えることもあります。

 

a波
a波動の始まりは、上昇狙いの市場参加者も多いが、悪材料が再認識され、利食い売りや新規売りポジションも 入り始めます。第5波の上昇過程で市場参加者の多くが買いポジションに傾いている為、売り需要を受け止める買い手が少なく、短期間の内に下落幅は弱く下げることになります。

 

b波
a波下落相場の調整で戻るが、弱く第5波の高値(戻り100%)を超えることはなく、5波とa波間のフィボナッチ38.2%~88.6%間程度の戻りとなります。

三尊の3番目の頂上になるパターンで新規戻り売りエントリーの機会になります。

a波の下落の反動で値ごろ感から買いが入ることもあり、この買いが次のc波の下落を大きくする売り圧力となります。

 

c波
下落相場を決定付ける、三尊の右肩となり、a波の安値、第4波の安値など節目を下抜くと加速度的に、出来高を伴い大きく下降します。c波では市場参加者の大半が上昇トレンドの終了を認識していますので、買いが入りにくく、トレンドフォロワーは新規の売り建てを入れてきます。下げ幅は、第1波から第5波の上昇幅の50%~61.8%辺りになることが多いです。

エリオット波動をトレードに活用する


上記ドル円日足チャート画像をご覧ください。

サブウインドウには、エリオット波動を捉えヒストグラムで表示するElliott Wave Oscillator.ex4を表示させています。
ヒストグラムを参考に現在、どの位置なのかを判断し、3波の始まり位置でロングエントリーをします。

売買サインを出すElliott_Wave_Oscillator-arrows.ex4というインジケーターを使用しても良いですが、売買サインが出過ぎますので、ZigZag.ex4を使い的確な場所になる様に制御をさせるとエントリーポイントを制限できます。

上昇の推進波は、1波より3波の方が値幅は大きく出ますので、3波の始まる位置がベストポジションになります。

そして、ダウントレンドでは下落幅の大きいc波の基点でショートエントリーを狙います。

c波の最終局面は、ダイアゴナルトライアングル(ウエッジ)になるケースが多く、c波の終わりが掴めます。
5波の最終局面も同じでウエッジになるパターンが多いです。

まとめ

今回、N波動とE波動そしてエリオット波動について書いてきました。

相場の値動きは、N波動と3波が伸びるE波動が基本になり構成されています。

そして、その波動にダウ理論やフィボナッチ数列を加味して、エリオット波動理論は作られています。

今回、売買サインを出すツール(エリオット波動インジケーター)で根拠を求めましたが、売買サインは過去の数値から計算してサインを出しますので、表示は遅くなりますし、リライトも頻繁に発生します。

トレードをする際は、必ず損切の設定をし、資金の管理を確りとする事が何より大事です。