商品チャネル指数=CCIの使い方を詳しく解説

MT4のテクニカル指標として搭載されている、買われ過ぎ・売られ過ぎを表すオシレーター系指標は複数装備されていますが、CCIもその一つになります。

しかし、CCIは単純に、買われ過ぎ・売られ過ぎを示す指標としての役目、それだけの機能では有りません。

この記事では、CCIをより効果的に使う方法を解説していきます。

CCIの特徴

CCIは「Commodity Channel Index」の頭文字を取った略称になり、日本語では「商品チャネル指数」と言います。
名前からも分かりますが、元々は商品取引相場で使われ、相場の転換点を探すために、アメリカ人のドナルド・M・ランバート氏が1980年に考案しました。

現在はFX、株式取引、債券の分析にも広く使われているオシレーター系のテクニカル指標になります。
チャートの値動きに発生する振り幅に対して、現在の価格がどの程度乖離しているのかを指数化したものです。

移動平均線(統計価格の平均)からの偏差を測り、CCI計算値のラインが現在のレートと、過去のレート差の平均と比較して水準を判断します。

AUD/JPY1時間足チャートで解説を致します。

白色の縦線は0ラインの通過点を示し、AUD/JPY1時間足チャートの14日移動平均線と価格が交差をする位置になります。

14日前にロングエントリーをした人は、0ラインより上で価格が推移している場合は儲かっていることになり、逆に0ラインより下で価格が推移している場合は、損をしていることになります。

具体的には、サブウインドウCCIの0ラインを基準値に置き、上限と下限は設けず、+100を超えたら買われ過ぎ、--100を下回ったら売られ過ぎと判断をします。

CCIは移動平均から値を導き出しますので、オシレーター系指標ですが、トレンド系指標の要素も多分に有るインジケータなのです。
※上限下限は設けず%表示させますが、どの通貨でも通常±300%の範囲内には収まります。

チャートにCCIを表示させる方法

MT4(MT5)へ表示させる方法は複数ありますが、ここでは2種類の方法を紹介いたします。

MT4(MT5)への表示方法
MT4(MT5)を起動させ、テクニカル分析をする通貨ペアのチャートを開きます。

MT4が起動しましたら、メニューバーの「挿入」⇒「インジケータ」⇒「カスタム」⇒「CCI」をクリックします。

サブウインドウにCCIが表示されます。

或いは、

MT4(MT5)への表示方法
MT4(MT5)を起動させて、メニューバーの「表示」⇒「ナビゲーター」をクリックしてナビゲーター内にある、「CCI」を表示させたい通貨ペアのチャートにドラッグアンドドロップをします。

ドラッグアンドドロップをしますと、パラメーターの設定ウインドウが開きます。

パラメーターの設定
今回、期間は14日間の設定で進めます。

スタイルはカラー線種ともに任意です。

上限と下限は設定をしません。

CCIの基準ライン:±100ラインに0ラインを追加します。

CCIの計算式を解説

CCIの計算式は下記になります。
※パラメーターの期間は14日で説明します

計算式 CCI=(TP-MA)÷(0.015×MD)
解説 CCIのラインは現在の価格(TP)と移動平均線の差、そして、その平均を比較したものになります。
計算式 TP=(高値+安値+終値)÷3
解説 TPは高値(High)、安値(Low)、終値(Close)の平均値※価格は3本値の平均:Typical Price
計算式 MA=TPの14日の単純移動平均
解説 MAはパラメーター14日間の移動平均線※Moving Average
計算式 MD={(MA-TP 1)+(MA-TP 2)+~+(MA-TP 14)}÷14日
解説 MDはパラメーター14日間の平均偏差※Mean Deviation 14日間の平均偏差

(移動平均線-現在値)÷|移動平均線-現在値|の平均×2/3×100

CCIのエントリールール

下記、AUD/JPY日足チャートを使い解説を致します。

エントリールールは下記条件に合致した際に行います。
・青色縦線はロングエントリーポイントになります。
・赤色縦線はショートエントリーポイントになります。

ロングエントリーの条件
CCIが-100を下抜け、その後に-100を上抜けた位置でロングエントリーをします。

上記画像の青色●がロングエントリー位置になります。
利益確定決済はCCIが+100に届いた位置でクローズをします。

損切は直近安値を下回った位置でクローズします。

ショートエントリーの条件
CCIが+100を上抜け、+100を下抜けた位置でショートエントリーをします。

上記画像の赤色●がショートエントリー位置になります。
利益確定決済はCCIが-100に届いた位置でクローズをします。
損切は直近高値を上回った位置でクローズします。

CCIとストキャスティクスを比較

買われ過ぎ・売られ過ぎを表すオシレーター系指標のストキャスティクスと比べてみます。

上記、AUD/JPY日足チャートをご覧ください。

真ん中がCCIで、下段にストキャスティクスを表示させました。

赤色●がショートエントリーサインになり、青色●がロングエントリーサインになります。
画像では分かり辛いですが、売買サインの現れるのはややストキャスティクスの方が、売サイン買いサインとも早いです。
赤色★はCCIとストキャスティクスに発生したダマシの位置になります。
ダマシの発生はCCIが4回に対して、ストキャスティクスは2回発生しています。

画面左側では、コンバージェンスが発生し、絶好のロングエントリーポイントになります。

中央部分には、ダイバージェンスが発生し、下落への転換の可能性を示唆しています。
※コンバージェンス(収縮)とは、ロウソク足(レート)は切り下げて進行していますが、CCIは切り上げている(下落の勢いが減少)状態のことを言います。
※ダイバージェンス(乖離)とは、ロウソク足(レート)は切り上げて進行していますが、CCIは切り下げている(上昇の勢いが減少)状態のことを言います。
コンバージェンスとダイバージェンスは比較的信頼性の高い売買サインになります。

CCIインジケータのダマシを回避する方法

上記画像をご覧ください、CCI白色□の範囲はダマシ位置になります。

中段にCCIを表示し、下段にはMACDを表示させました。
青色●がCCIとMACDのロングエントリー位置になります。
全てのサイン位置が、CCIの方が多少先行して表示されています。
赤色●がCCIとMACDのショートエントリー位置になります。
此方も、全てのサイン位置が、CCIの方が多少先行して表示されています。
赤色★がダマシのエントリーサインの位置になります。

MACDではエントリーポイントがかなり減少しますが、CCI白色□のダマシ範囲には全く反応をしていません。
CCIの方がエントリーサインは早めに表示されますが、MACDと共通で表示される売買サインの位置で、エントリーをした方が安全にトレードを出来ると思います。
※ダマシ位置と断定しましたが、日足チャートですので殆どの赤色★サイン位置でエントリーした場合でも、10pips~30pips程度の決済益は見込めます。

まとめ

買われ過ぎ、売られ過ぎを表す、MT4の標準オシレーター系指標は、RSI,ストキャスティクス、ウイリアムズ%Rなど複数種類が用意されています。
CCIは高値・安値・終値の三本値を使い、移動平均線と現在レートの乖離率が、過去の平均に比べてどうかを示したインジケータになります。

その為、単にオシレーター系インジケータと言うだけで無く、トレンド系インジケータの要素も兼ねており、MACDとの相性も良いと思います。
今回は一画面分の短期間のみしか、検証をしておりませんが、実際のFXトレードで使われる際には、もっと長期間にわたる十分な検証をしてから、使われることをお勧めいたします。

リアルトレードでのポジションエントリー時には、忘れずに直近の高値や安値に損切の設定を必ずするようにして下さい。
FXトレードは資金管理が一番、大事な作業になります。